A．范圍上
B．風險特征上
C．資產性質上
D．收益特征上
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A．風險收益法
B．情景綜合分析法
C．界面法
D．成本收益法
A．分析目前與未來的經濟環(huán)境，確認經濟環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B．預測在各種情景下，各類資產可能的收益風險以及各類資產之間的相關性
C．確定各情景發(fā)生的概率
D．以資產的規(guī)模為權重，通過加權平均的方法估計各類資產的收益與風險
A．戰(zhàn)術性
B．戰(zhàn)略性
C．變動組合
D．混合
A．2～4
B．3～5
C．2～5
D．3～4
A．歷史數據法
B．歷史觀察法
C．系列數據法
D．情景分析法
最新試題
資產A收益率6%，風險為6%；資產B收益為8%，風險8%，且相關系數為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風險分別為（）。
BL資產配置模型有哪些特點？（）
戰(zhàn)術性資產配置策略是根據資本市場環(huán)境及經濟條件對資產配置狀態(tài)進行動態(tài)調整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）
有效的資產配置可以起到降低風險、提高收益的作用。
戰(zhàn)術性資產配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現在（）。
假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產（無風險資產的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
不同的負債特征不會影響最終的資產配置結果。（）
系統(tǒng)化的資產配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）
明確資本市場的期望值包括利用歷史數據與經濟分析決定投資者所考慮資產在相關持有期間內的預期收益率，確定投資的指導性目標。（）
在確定了資產組合的投資風險、期望收益率以及不同資產間的投資收益相關度以后，必須對所有組合進行檢驗。（）