單項選擇題指數(shù)化策略()投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同。該指數(shù)的業(yè)績()投資者的目標業(yè)績,與該指數(shù)相配比()資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標。
A.可以保證,不一定代表,并不意味著
B.可以保證,代表,意味著
C.不能保證,可以代表,不意味著
D.不能保證,代表,意味著
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1.單項選擇題一般來說,指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越少,由交易費用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就(),由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就()。
A.越小,越小
B.越大,越小
C.越小,越大
D.越大,越大
2.單項選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間()。
A.收益差額沒有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動
3.單項選擇題應(yīng)急免疫出現(xiàn)于()。
A.1884年
B.1984年
C.1980年
D.1982年
4.單項選擇題己知債券價格、債券利息、到期年數(shù),可以通過()計算債券的到期收益率。
A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復(fù)利法
5.單項選擇題其他條件相同時,債券價格收益率值變小,說明債券的價格波動性()。
A.圍繞原值波動
B.變小
C.不變
D.變大
最新試題
債券互換類型有()。
題型:多項選擇題
指數(shù)化的局限性包括()。
題型:多項選擇題
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時,投資者需要對組合進行適當?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。()
題型:判斷題
當投資者認為市場有效性較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時,可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
題型:判斷題
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。()
題型:判斷題
收益率曲線非平行移動分為()。
題型:多項選擇題
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。()
題型:判斷題
如果市場利率下降,將導(dǎo)致債券價格下降,但同時再投資收益率上升;而當市場利率上升時,債券價格將上升,但再投資收益率下降。()
題型:判斷題
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時,組合所蘊含的再投資風(fēng)險。()
題型:判斷題
當且僅當()時,債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
題型:多項選擇題