A．非均衡交易價(jià)格
B．均衡交易價(jià)格
C．低估交易價(jià)格
D．高估交易價(jià)格
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．較高，較短
B．較低，較長(zhǎng)
C．較高，較長(zhǎng)
D．較低，較高
A．積極債券組合管理
B．消極債券管理
C．積極債券分散管理
D．消極債券組合管理
A．相互替代
B．不能相互替代
C．在一定條件下可以替代
D．互換
A．收益風(fēng)險(xiǎn)曲線
B．風(fēng)險(xiǎn)曲線
C．收益曲線
D．收益率曲線
A．維持不變
B．下降
C．上升
D．兩者沒有明顯關(guān)系
最新試題
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。