如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）

債券互換類型有（）。

跟蹤誤差有可能來自于（）。

稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。

當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）

投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）

當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。