多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。

消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿(mǎn)足的條件有（）。

當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）

當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）

免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）

市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）