計算擇時能力的公式是（）。

時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）

分組比較法存在的問題有（）。

（）考慮的是總風(fēng)險。

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

考察不同風(fēng)險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。