A.價(jià)差擴(kuò)大了11美分,盈利550美元
B.價(jià)差縮小了11美分,盈利550美元
C.價(jià)差擴(kuò)大了11美分,虧損550美元
D.價(jià)差縮小了11美分,虧損550美元
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A.虧損100
B.盈利100
C.虧損50
D.盈利50
A.虧損50000
B.虧損40000
C.盈利40000
D.盈利50000
A.虧損25000
B.盈利25000
C.盈利50000
D.虧損50000
下面是某交易者持倉方式,其交易順序自下而上,該交易者應(yīng)用的操作策略是()。
A.平均買低
B.金字塔式買入
C.金字塔式賣出
D.平均賣高
A.2010
B.2020
C.2030
D.2035
A.3170元/噸,3180元/噸,3020元/噸
B.3220元/噸,3180元/噸,3040元/噸
C.3220元/噸,3260元/噸,3400元/噸
D.3270元/噸,3250元/噸,3100元/噸
A.8
B.-8
C.4
D.-4
A.67800元/噸,69300元/噸,69700元/噸
B.67680元/噸,68930元/噸,69810元/噸
C.68200元/噸,70000元/噸,70000元/噸
D.68250元/噸,70000元/噸,69890元/噸
A.小于0.23
B.小于等于0.23
C.等于0.23
D.大于等于0.23
A.3月份銅合約的價(jià)格保持不變,5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元/噸
B.3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元/噸,5月份銅合約的價(jià)格保持不變
C.3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元/噸,5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元/噸
D.3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元/噸,5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元/噸
最新試題
套利者可選用的指令有()。
若某投資者以5000元/噸的價(jià)格買入1手大豆期貨合約,為了防止損失,立即下達(dá)1份止損單,價(jià)格定于4980元/噸,則下列操作合理的有()。
以下構(gòu)成跨期套利的有()。
按每筆交易持倉時(shí)間區(qū)分,投機(jī)者可分為()。
制訂交易計(jì)劃的好處有()。
大豆提油套利的做法是()。
蝶式套利的特點(diǎn)是()。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小,則應(yīng)該采取的交易策略是()。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對沖平倉獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買入1手大豆期貨合約,成交價(jià)格為4000元/噸,而此后市場上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到()元/噸時(shí),該投資者是獲利的。