A.蝶式套利的實質(zhì)是跨交割月份的套利活動
B.蝶式套利由兩個方向相反的跨期套利構(gòu)成,一個賣空套利和一個買空套利
C.聯(lián)結(jié)兩個跨期套利的紐帶是居中月份合約的期貨合約
D.在合約數(shù)量上,居中月份合約等于兩旁月份合約之和
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A.買入上海期貨交易所5月銅期貨,同時賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨
B.買入上海期貨交易所5月銅期貨,同時賣出上海期交所6月銅期貨
C.買人倫敦金屬交易所5月銅期貨,一天后賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨
D.賣出倫敦金屬交易所5月銅期貨,同時買入倫敦金屬交易所6月銅期貨
A.會使期貨市場投機(jī)性大為減少
B.會使不同期貨合約價格之間的價差更趨合理
C.會使期貨價格不再出現(xiàn)大幅波動
D.有助于減緩期貨價格的波動幅度
A.市價指令
B.限價指令
C.取消指令
D.止損指令
A.在正向市場上賣出其中價格較高的合約,同時買入價格較低的合約進(jìn)行套利
B.在反向市場上賣出其中價格較高的合約,同時買入價格較低的合約進(jìn)行套利
C.在正向市場上買人其中價格較高的合約,同時賣出價格較低的合約進(jìn)行套利
D.在反向市場上買人其中價格較高的合約,同時賣出價格較低的合約進(jìn)行套利
A.充分了解期貨合約
B.確定最低獲利目標(biāo)
C.確定最大虧損限度
D.確定投入的風(fēng)險資本
最新試題
采用金字塔式買入賣出方法時,增倉應(yīng)遵循以下()原則。
以下選項屬于跨市套利的有()。
在價差套利中,計算價差應(yīng)用建倉時,用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。()
投機(jī)可減緩價格波動,因此市場上的投機(jī)越多越好。()
按每筆交易持倉時間區(qū)分,投機(jī)者可分為()。
關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是()。
以下構(gòu)成跨期套利的有()。
蝶式套利的特點是()。
按交易頭寸方向區(qū)分,投機(jī)者可分為()。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時機(jī)同時將這些期貨合約對沖平倉獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()