A.該期權(quán)為平值期權(quán)
B.該期權(quán)的內(nèi)涵價值為0
C.該期權(quán)的買方有最大虧損,為權(quán)利金
D.該期權(quán)的賣方有最大盈利,為權(quán)利金
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A.看漲期權(quán)的價格不應(yīng)該高于標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
B.看漲期權(quán)的價格不應(yīng)該低于標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
C.看跌期權(quán)的價格不應(yīng)該高于期權(quán)的執(zhí)行價格
D.看跌期權(quán)的價格不應(yīng)該低于期權(quán)的執(zhí)行價格
A.獲得價差收益
B.獲得權(quán)利金收益
C.增加標(biāo)的物多頭利潤
D.對沖標(biāo)的物多頭
A.執(zhí)行價格
B.標(biāo)的物市場價格
C.標(biāo)的物市場價格波動率
D.無風(fēng)險利率
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買進(jìn)看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.為獲取價差收益
B.為博取杠桿收益
C.為限制交易風(fēng)險或保護(hù)空頭
D.鎖定現(xiàn)貨市場風(fēng)險
A.內(nèi)涵價值大于零時,期權(quán)是實(shí)值期權(quán)
B.內(nèi)涵價值等于時間價值的期權(quán)是平值期權(quán)
C.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時,期權(quán)是虛值期權(quán)
D.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時,期權(quán)是實(shí)值期權(quán)
A.買入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.買入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.買入或賣出
B.開倉或平倉
C.數(shù)量
D.合約到期月份
A.玉米看漲期貨期權(quán),執(zhí)行價格為3.35美元/蒲式耳,標(biāo)的期貨合約價格為3.5美元/蒲式耳
B.大豆看跌期貨期權(quán),執(zhí)行價格為6.35美元/蒲式耳,標(biāo)的期貨合約價格為6.5美元/蒲式耳
C.大豆看漲期貨期權(quán),執(zhí)行價格為6.55美元/蒲式耳,標(biāo)的期貨合約價格為6.5美元/蒲式耳
D.玉米看跌期貨期權(quán),執(zhí)行價格為3.75美元/蒲式耳,標(biāo)的期貨合約價格為3.6美元/蒲式耳
最新試題
當(dāng)期貨價格已經(jīng)漲得相當(dāng)高時,可以用()探頂。
下圖是()的損益圖。
下列關(guān)于期權(quán)買方交易敘述正確的是()。
下圖是()的損益圖。
某投資者在期貨價格為1950元/噸時,買入小麥看漲期權(quán),執(zhí)行價格為2000元/噸,權(quán)利金支付30元/噸,損益平衡點(diǎn)是多少?()
期權(quán)按標(biāo)的物不同劃分,分為:()。
某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán),又以3.5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán),再以市場價格358美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時,在不考慮其他因素影響的情況下,該投機(jī)者的凈收益是()美元/盎司。
美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)()。
下圖②適宜采取哪些交易方式?()
期權(quán)賣方的風(fēng)險和收益關(guān)系是:()。