A.當(dāng)收益率上升時，債券價格上升
B.當(dāng)收益率下跌時，債券價格上升
C.當(dāng)收益率上升時，債券價格下跌
D.當(dāng)收益率下跌時，債券價格下跌
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A.實(shí)際利率一定比名義利率大
B.如果1年計息1次，則實(shí)際利率等于名義利率
C.復(fù)利計算利息時將前期利息轉(zhuǎn)入本金后再行計算
D.1年中計息次數(shù)越多，實(shí)際利率與名義利率的差額越大
A.CME的歐元期貨合約
B.IMM的歐洲美元期貨合約
C.CBOT的美國長期國庫券期貨合約
D.CBOT的美國國內(nèi)可轉(zhuǎn)讓定期存單期貨合約
A.商業(yè)本票
B.商業(yè)匯票
C.國債
D.銀行存單
A.CME
B.CBOE
C.CBOT
D.COMEX
A.買進(jìn)“國債A”的同時賣出“國債B”
B.買進(jìn)“國債B”的同時賣出“國債A”
C.同時賣出“國債A”和“國債B”
D.同時買進(jìn)“國債A”和“國債B”
最新試題
構(gòu)成附息國債的基本要素有（）。
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。
下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。
某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進(jìn)CME的3個月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
國債投資面臨的主要風(fēng)險包括（）。
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。（）