A.每年調(diào)整一次，實(shí)施時間分別是每年年初第一個交易日
B.每月調(diào)整一次，實(shí)施時間分別是每月的第一個交易日
C.每半年調(diào)整一次，實(shí)施時間分別是每年的1月、7月第一個交易日
D.每季度調(diào)整一次，實(shí)施時間分別是每季度開始月份的第一個交易日
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A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位稱為無套利區(qū)間的下界
C.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤，反而會有虧損
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時，正向套利才能進(jìn)行
A.15
B.20
C.65
D.100
A.個股互換交易
B.個股權(quán)證交易
C.個股期權(quán)交易
D.個股遠(yuǎn)期交易
A.正向套利
B.套期保值
C.反向套利
D.投機(jī)交易
A.股指期貨交易采用保證金制度
B.股指期貨實(shí)行現(xiàn)金交割
C.股指期貨交易采用大戶報(bào)告制度
D.股指期貨交易采用限倉制度
最新試題
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
以下說法正確的是（）。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）