A.認為股指期貨的遠月合約上漲幅度比近月合約大
B.持有股票組合,擔(dān)心股市下跌使股票資產(chǎn)縮水
C.計劃在未來持有股票組合,擔(dān)心股市上漲而影響未來收入成本
D.計劃將來賣出股票組合,擔(dān)心股市下跌而影響收益
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A.現(xiàn)貨總價值
B.期貨指數(shù)點
C.每點乘數(shù)
D.期貨合約的價值
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時間內(nèi)買進賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制
A.以指數(shù)點數(shù)報價
B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點轉(zhuǎn)換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價格波動要大于利率期貨
A.編制時間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計算方法
A.實際的期指高于上界,進行正向套利
B.實際的期指低于上界,進行正向套利
C.實際的期指高于下界,進行反向套利
D.實際的期指低于下界,進行反向套利
最新試題
關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
期現(xiàn)套利在()時可以實施。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán),合約結(jié)算價為1.268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0.2%,Min[(2×正股價-行權(quán)價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權(quán)的跌停板價為()。
股指期貨自身的特殊性有()。
股指期貨通??蓱?yīng)用于()。
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。