單項(xiàng)選擇題CMEE-miniS&P500指數(shù)期貨合約的乘數(shù)為()美元。

A.20
B.50
C.100
D.250


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1.單項(xiàng)選擇題滬深300指數(shù)的定期調(diào)整的時(shí)間為()。

A.每年調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每年年初第一個(gè)交易日
B.每月調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每月的第一個(gè)交易日
C.每半年調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每年的1月、7月第一個(gè)交易日
D.每季度調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每季度開(kāi)始月份的第一個(gè)交易日

2.單項(xiàng)選擇題下列對(duì)無(wú)套利區(qū)間描述中,錯(cuò)誤的是()。

A.無(wú)套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時(shí)的區(qū)間
B.正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位稱為無(wú)套利區(qū)間的下界
C.在無(wú)套利區(qū)間中套利交易得不到利潤(rùn),反而會(huì)有虧損
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時(shí),正向套利才能進(jìn)行

3.單項(xiàng)選擇題道·瓊斯綜合平均指數(shù)是由()種股票組成。

A.15
B.20
C.65
D.100

4.單項(xiàng)選擇題從個(gè)股股票交易衍生而來(lái)的交易除了個(gè)股期貨交易外,還有()。

A.個(gè)股互換交易
B.個(gè)股權(quán)證交易
C.個(gè)股期權(quán)交易
D.個(gè)股遠(yuǎn)期交易

最新試題

1月7日,中國(guó)平安股票的收盤(pán)價(jià)是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),合約結(jié)算價(jià)為1.268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0.2%,Min[(2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)),正股價(jià)]×10%}計(jì)算公式,在下一個(gè)交易日,該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí),期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮(),如果這些因素存在,則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí),可買(mǎi)入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()

題型:判斷題

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。

題型:多項(xiàng)選擇題

2015年1月9日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn),試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()

題型:判斷題

期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。

題型:多項(xiàng)選擇題

某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。

題型:多項(xiàng)選擇題

熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí),給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間,快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。()

題型:判斷題

以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù),該系列包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題