單項選擇題滬深300股指期貨的交易指令每次最小下單數(shù)量為（），市價指令每次最大下單數(shù)量為（），限價指令每次最大下單數(shù)量為（）。
A.1手50手100手
B.10手50手100手
C.1手5手100手
D.1手5手10手
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1.單項選擇題對滬深300股指期貨進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為（）。
A.10手
B.100手
C.1000手
D.10000手
2.單項選擇題滬深300股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的（）。
A.±5％
B.±8％
C.±10％
D.±20％
3.單項選擇題假如滬深300股指期貨某合約的報價為4100點，那么1手該合約的價值為（）。
A.41萬元
B.82萬元
C.120萬元
D.123萬元
4.單項選擇題當滬深300股指期貨指數(shù)點為3000點時，一張合約的價值等于（）。
A.30萬元
B.40萬元
C.50萬元
D.90萬元
5.單項選擇題對滬深300指數(shù)編制方法，下列說法正確的是（）。
A.滬深300指數(shù)的選擇方法是對樣本空間股票在最近一年的日均成交量由高到低排名
B.每一年對指數(shù)成分股進行調整一次
C.虧損的股票絕對不能進入新樣本
D.調整股本根據(jù)分級靠檔方法獲得
最新試題
股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?。
題型：多項選擇題
以下屬于權益類期權的有（）。
題型：多項選擇題
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
題型：多項選擇題
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
題型：多項選擇題
滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
題型：多項選擇題
在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）
題型：判斷題
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
題型：多項選擇題
上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）
題型：判斷題
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
題型：判斷題
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
題型：多項選擇題