A.買(mǎi)進(jìn)120份
B.賣(mài)出120份
C.買(mǎi)進(jìn)100份
D.賣(mài)出100份
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A.實(shí)物
B.現(xiàn)金
C.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單
D.倉(cāng)單
A.上市型開(kāi)放式基金
B.交易所交易基金
C.交易所交易期權(quán)
D.上市型開(kāi)放式期權(quán)
A.2001年11月8日
B.2002年11月8日
C.2002年12月8日
D.2001年12月8日
A.10
B.20
C.30
D.50
A.外匯期貨
B.股指期貨
C.股票期貨
D.利率期貨
最新試題
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
以下說(shuō)法正確的是（）。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買(mǎi)入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
以下說(shuō)法正確的是（）。