多項(xiàng)選擇題期現(xiàn)套利在()情況下可以實(shí)施。

A.實(shí)際期貨價(jià)格高于上界
B.實(shí)際期貨價(jià)格低于上界
C.實(shí)際期貨價(jià)格高于下界
D.實(shí)際期貨價(jià)格低于下界


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1.多項(xiàng)選擇題假設(shè)S(t)為t時(shí)刻的現(xiàn)貨指數(shù),T代表交割時(shí)間;T-t代表t時(shí)刻至交割時(shí)的時(shí)間長(zhǎng)度(暫不考慮交易費(fèi)用,期貨交易所需占用的保證金以及可能發(fā)生的追加保證金也暫時(shí)忽略)下列計(jì)算公式正確的是()。

A.持有期利息公式為:S(t)×r×(T-t)/365
B.持有期股息收入公式為:S(t)×d×(T-t)/365
C.持有期凈成本公式為:S(t)×(r-d)×(T-t)/365
D.股指期貨理論價(jià)格的公式為:S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于股指期貨投資者適當(dāng)性制度要求,下列說法正確的是()。

A.一般法人投資者凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元
B.一般法人投資者具有相應(yīng)的決策機(jī)制
C.一般法人投資者具有相應(yīng)的操作流程
D.一般法人投資者的操作流程應(yīng)當(dāng)明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、崗位職責(zé)以及相應(yīng)的制衡機(jī)制

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)交割結(jié)算價(jià),下列說法錯(cuò)誤的是()。

A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后二小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后交易日最后一小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
D.最后交易日最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)

4.多項(xiàng)選擇題正常情況下,滬深300股指期貨的漲跌停幅度為()。

A.前一日結(jié)算價(jià)漲幅的10%
B.前一日結(jié)算價(jià)漲幅的8%
C.前一日結(jié)算價(jià)跌幅的10%
D.前一日結(jié)算價(jià)跌幅的5%

5.多項(xiàng)選擇題下列不是滬深300指數(shù)期貨合約期月份的最后交易日的是()。

A.第3個(gè)周五
B.第3個(gè)周四
C.最后一天
D.30號(hào)