多項選擇題股指期貨自身的特殊性有()。

A.以指數(shù)點(diǎn)數(shù)報價
B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點(diǎn)轉(zhuǎn)換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價格波動要大于利率期貨


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。

A.編制時間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計算方法

2.多項選擇題期現(xiàn)套利在()時可以實施。

A.實際的期指高于上界,進(jìn)行正向套利
B.實際的期指低于上界,進(jìn)行正向套利
C.實際的期指高于下界,進(jìn)行反向套利
D.實際的期指低于下界,進(jìn)行反向套利

3.多項選擇題下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。

A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權(quán)
D.玉米期貨

4.多項選擇題以下說法正確的是()。

A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)

5.多項選擇題以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。

A.股票期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)
D.外匯期權(quán)

最新試題

某投資基金預(yù)計股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn),期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有()。

題型:多項選擇題

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()

題型:判斷題

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。

題型:多項選擇題

以下設(shè)有每日價格波動限制的有()。

題型:多項選擇題

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場利率為5%,交易成本總計為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。

題型:多項選擇題

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。

題型:多項選擇題

以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。

題型:多項選擇題

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。

題型:多項選擇題

在實際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。

題型:多項選擇題