A.以指數(shù)點(diǎn)數(shù)報價
B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點(diǎn)轉(zhuǎn)換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價格波動要大于利率期貨
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A.編制時間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計算方法
A.實際的期指高于上界,進(jìn)行正向套利
B.實際的期指低于上界,進(jìn)行正向套利
C.實際的期指高于下界,進(jìn)行反向套利
D.實際的期指低于下界,進(jìn)行反向套利
A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權(quán)
D.玉米期貨
A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)
A.股票期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)
D.外匯期權(quán)
最新試題
某投資基金預(yù)計股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn),期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有()。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
以下設(shè)有每日價格波動限制的有()。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場利率為5%,交易成本總計為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
以下說法正確的是()。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
在實際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。