多項選擇題股指期貨自身的特殊性有（）。

A.以指數(shù)點數(shù)報價
B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點轉換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價格波動要大于利率期貨


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1.多項選擇題同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

A.編制時間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計算方法

2.多項選擇題期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

A.實際的期指高于上界，進行正向套利
B.實際的期指低于上界，進行正向套利
C.實際的期指高于下界，進行反向套利
D.實際的期指低于下界，進行反向套利

3.多項選擇題下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。

A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權
D.玉米期貨

4.多項選擇題以下說法正確的是（）。

A.上證50ETF期權屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權可看做股票期權
D.上證50ETF期權可看做股指期權

5.多項選擇題以下屬于權益類期權的有（）。

A.股票期權
B.股指期權
C.股票與股票指數(shù)的期貨期權
D.外匯期權

6.多項選擇題股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

A.現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)股票組合走勢很少會完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴格復制期貨標的難以實現(xiàn)
D.交易費用

8.多項選擇題某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

A.股票組合比市場整體波動性高
B.股票組合市場風險高于平均市場風險
C.指數(shù)上漲1％，股票組合上漲1.36％
D.指數(shù)下跌1％，股票組合上漲1.36％

10.多項選擇題股指期貨通常可應用于（）。

A.投機
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理

最新試題

以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。（）

題型：判斷題

當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉市場或反向市場。（）

題型：判斷題

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。

題型：單項選擇題

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

題型：多項選擇題

假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

題型：多項選擇題

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

題型：多項選擇題

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

題型：多項選擇題

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

題型：多項選擇題

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

題型：多項選擇題

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

題型：判斷題