（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

當(dāng)遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）

當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。