假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

1月7日，中國(guó)平安股票的收盤(pán)價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。