A.極度實(shí)值期權(quán)
B.極度虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.實(shí)值期權(quán)
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A.25
B.0
C.-5
D.5
A.變量之間的多重共線性
B.變量之間的異方差性
C.模型變量選擇的不當(dāng)
D.模型變量選擇沒有經(jīng)濟(jì)意義
A.接受原假設(shè)，認(rèn)為β1顯著不為零
B.拒絕原假設(shè)，認(rèn)為β1顯著不為零
C.接受原假設(shè)，認(rèn)為β1顯著為零
D.拒絕原假設(shè)，認(rèn)為β1顯著為零
A.當(dāng)價格突破了MA后，價格將逐漸回歸
B.MA在價格走勢中起支撐線和壓力線的作用
C.MA的行動往往過于遲緩，調(diào)頭速度落后于大趨勢
D.在盤整階段或趨勢形成后中途休整階段，MA極易發(fā)出錯誤的信號
A.1
B.2
C.3
D.4
A.發(fā)出的買賣信號通常都具有時滯性
B.每個分析指標(biāo)或方法都有局限性
C.只適用于中長期趨勢分析
D.不同的技術(shù)分析者會對同一信號、指標(biāo)的解釋和預(yù)測不同
A.依據(jù)某一事件的發(fā)生建立買近賣遠(yuǎn)或買遠(yuǎn)賣近的跨期套利交易就是事件沖擊型套利
B.當(dāng)某個月份的空頭或者多頭受較大的資金推動或者倉單壓力的影響，會導(dǎo)致這個月份的期貨合約相對其他月份的期貨合約價格產(chǎn)生資金性溢價或者倉單壓力的貼水，這是一種跨期套利機(jī)會
C.總體來說，庫存和進(jìn)出口問題反映的都是中短期供求關(guān)系的差異變化，會導(dǎo)致月間價差出現(xiàn)一定程度的變化
D.如果是多頭擠倉，可以進(jìn)行買遠(yuǎn)期賣近期的反向套利
A.商業(yè)持倉
B.非商業(yè)持倉
C.非報告持倉
D.長格式持倉
A.中軌線=N日的移動平均線
B.上軌線=中軌線+1倍的標(biāo)準(zhǔn)差
C.下軌線=中軌線-1倍的標(biāo)準(zhǔn)差
D.下軌線=中軌線+1倍的標(biāo)準(zhǔn)差
A.債券發(fā)行量大于當(dāng)年到期債券資金
B.央行提高基準(zhǔn)利率
C.央行存款準(zhǔn)備金率上調(diào)
D.通貨膨脹
最新試題
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
（）不是"保險+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系，通常可以通過（）來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對這些合約進(jìn)行連續(xù)報價。（）
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
多元線性回歸模型的基本假定有()。