2005年,銅加工企業(yè)為對沖銅價上漲的風險,以3700美元/噸買入LME的11月銅期貨,同時買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權,執(zhí)行價格為3740美元/噸,期權費為60美元/噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初,銅期貨價格上漲到4100美元/噸,此時銅期貨看跌期權的期權費為2美元/噸,企業(yè)對期貨合約和期權合約全部平倉。該策略的損益為()美元/噸。
A.342
B.340
C.400
D.402
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A.595
B.550
C.655
D.700
A.該交易為牛市看漲期權垂直套利
B.最大收益為9.9美分/蒲式耳
C.最大風險為20.1美分/蒲式耳
D.損益平衡點為929.9美分/蒲式耳
假設對于某回歸方程,計算機輸出的部分結果如下表所示。則由上表可以看出下列說法錯誤的是()。
A.對應的t統(tǒng)計量為14.12166
B.=2213.051
C.=0.944410
D.接受原假設H0:=0
A.940
B.917.9
C.908.9
D.948.9
最新試題
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()
某個資產組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計該資產組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約,并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。()
對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風險有()。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
關于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯誤的是()。
假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負債結構的同時,將固定的利息支出轉變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產品,掛鉤標的為上證50指數(shù),期末產品的平均收益率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500,產品參與率為0.52,則當指數(shù)上漲100個點時,產品損益()。
就國內持倉分析來說,按照規(guī)定,國內期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時,交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前()位的會員持倉和成交予以公布。