A.看漲期權(quán)的價值上限是股價
B.看跌期權(quán)的價值上限是執(zhí)行價格
C.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進行估值
D.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對歐式看漲期權(quán)估值時要在股價中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
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A.看漲期權(quán)價格+看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值
B.看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值
C.看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值
D.看漲期權(quán)價格+看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值
A.4％
B.3.96％
C.7.92％
D.4.12％
A.期權(quán)價格可能會等于股票價格
B.期權(quán)價格可能會超過股票價格
C.期權(quán)價格不會超過股票價格
D.期權(quán)價格會等于執(zhí)行價格
A.股票價格上升，看漲期權(quán)的價值增加
B.執(zhí)行價格越大，看跌期權(quán)價值越大
C.股價波動率增加，看漲期權(quán)的價值增加，看跌期權(quán)的價值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價值增加
A.期權(quán)價值＝內(nèi)在價值+時間溢價
B.內(nèi)在價值的大小，取決于期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價與期權(quán)執(zhí)行價格的高低
C.期權(quán)的內(nèi)在價值取決于“到期日”標(biāo)的股票市價與執(zhí)行價格的高低
D.如果現(xiàn)在已經(jīng)到期，則內(nèi)在價值與到期日價值相同
最新試題
期權(quán)的價值為多少？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
如果無風(fēng)險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
下列有關(guān)看漲期權(quán)價值表述正確的有（）。
某看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權(quán)處于（）。
若丙投資人購買一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
計算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
假設(shè)其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有（）。
投資者對該股票價格未來走勢的預(yù)期，會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？