問答題假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為30元。有1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為30.5元,到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能:上升35%,或者下降20%。無風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4%。擬利用復(fù)制原理,建立一個(gè)投資組合,包括購進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項(xiàng),使得該組合6個(gè)月后的價(jià)值與購進(jìn)該看漲期權(quán)相等。期權(quán)的價(jià)值為多少?

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同時(shí)售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán),執(zhí)行價(jià)格均為50元,到期日相同,看漲期權(quán)的價(jià)格為5元,看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果到期日的股票價(jià)格為48元,該投資組合的凈收益是()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

若丙投資人同時(shí)購人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丙投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?

題型:問答題

某看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)為20元,執(zhí)行價(jià)格為25元,則該期權(quán)處于()。

題型:單項(xiàng)選擇題

若乙投資人購入1股A公司的股票,購人時(shí)價(jià)格52元;同時(shí)出售該股票的l份看漲期權(quán),判斷乙投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?

題型:問答題

若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元,此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

下列有關(guān)期權(quán)時(shí)間溢價(jià)的表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

某股票的現(xiàn)行價(jià)格為20元,以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24.96元,都在6個(gè)月后到期。年無風(fēng)險(xiǎn)利率為8%,如果看漲期權(quán)的價(jià)格為l0元,看跌期權(quán)的價(jià)格為()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

若乙投資人賣出一份看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元,此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元.此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

甲投資人同時(shí)買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán),執(zhí)行價(jià)格均為50元。到期日相同,看漲期權(quán)的價(jià)格為5元,看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時(shí)間價(jià)值,下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題