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A．市場(chǎng)指數(shù)基金
B．指數(shù)化型證券組合
C．主動(dòng)管理
D．被動(dòng)管理
A．選擇久期等于償債期的債券
B．選擇久期大于償債期的債券
C．使得初始投資額等于未來(lái)債務(wù)的現(xiàn)值
D．使得初始投資額大于未來(lái)債務(wù)的現(xiàn)值
A．久期與息票利率成相反的關(guān)系，息票率越高，久期越短
B．債券的到期期限越長(zhǎng)，久期也越長(zhǎng)
C．久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系，到期收益率越大，久期越小
D．多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術(shù)平均
A．同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
B．不同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
C．隨著期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨與期貨趨向一致
D．在大部分的交易時(shí)間里，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格有差價(jià)
A．單一支付負(fù)債下的免疫策略
B．水平分析法
C．多重支付負(fù)債下的免疫策略
D．騎乘收益率曲線(xiàn)
A．組合中各種證券的權(quán)數(shù)和為0
B．組合中因素靈敏度系數(shù)為0
C．組合具有正的期望收益率
D．組合中的期望收益率方差為0
最新試題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線(xiàn)的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線(xiàn)的斜率時(shí)，組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無(wú)差異曲線(xiàn)簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）