A.市場時機的選擇能力
B.股票的選擇能力
C.基金的流動性
D.基金業(yè)績的持續(xù)性

A.用標準差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一只基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據(jù)
B.夏普比率的有效性還依賴于可以以相同的無風險利率借貸的假設
C.夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值
D.夏普比率不是線性的，但在有效前沿上，風險與收益之間的變換是線性的

A.股票型
B.債權型
C.貨幣型
D.保本型

A.債權型
B.股票型
C.貨幣型
D.保本型

A.全球資產(chǎn)配置有利于分散風險
B.全球資產(chǎn)配置有利于拓展投資范圍，尋找投資機會
C.國際投資市場的主要風險：國家風險和匯率風險
D.降低交易成本

A.提高組合收益率
B.套期保值
C.構建保本投資組合
D.降低交易風險

A.通過改變股票組合的β值來改變組合風險
B.套期保值
C.提高投資效率
D.降低交易風險

A.建立在高定價分析基礎之上的策略
B.收益率區(qū)間交易策略
C.采用期貨和期權的回報增強策略
D.收益率曲線策略

A.利率預期策略
B.收益率曲線策略
C.部門間及部門內配置策略
D.采用期貨回報的增值策略

A.分層抽樣法
B.線形規(guī)劃法
C.最優(yōu)化法
D.方差最小化法