A.均值-方差模型
B.資本-資產(chǎn)定價(jià)模型
C.套利定價(jià)模型
D.因素模型
E.均衡模型
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A.套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利
B.跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價(jià)格差距出現(xiàn)異常變化時(shí)進(jìn)行對沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種形式
C.跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當(dāng)同一期貨商品合約在兩個(gè)或更多的交易所進(jìn)行交易時(shí)，由于區(qū)域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價(jià)差關(guān)系
D.在牛市套利時(shí)，交易所買入近期交割月份的合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期交割月份的合約，希望近期合約價(jià)格上漲幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度
E.日經(jīng)225指數(shù)期貨同時(shí)在新加坡國際金融交易所（SIMEX）、大阪證券交易所（OSE.和芝加哥商業(yè)交易所（CME.進(jìn)行交易，由于標(biāo)的指數(shù)是相同的，因此各個(gè)期貨合約的價(jià)格變動(dòng)趨勢也相同，但由于各種因素的影響，同一指數(shù)期貨合約之間的價(jià)格會(huì)保持在一個(gè)合理的價(jià)差水平。如果比價(jià)關(guān)系出現(xiàn)暫時(shí)的反常，就存在進(jìn)行套利交易獲利的可能。
A.久期法則一，零息債券的久期等于它的到期時(shí)間。零息債券未來只有一筆現(xiàn)金流，所以這筆現(xiàn)金流的權(quán)重為1，而且現(xiàn)金流發(fā)生的時(shí)間為到期時(shí)間，所以，零息債券的久期等于它的到期時(shí)間
B.久期法則二，到期時(shí)間和到期收益率不變，當(dāng)息票利率降低時(shí)，債券的久期將變長，利率敏感性將增加
C.當(dāng)息票利率不變時(shí)，債券的久期和利率敏感性通常隨到期時(shí)間的增加而增加。對于所有的息票債券，當(dāng)其到期時(shí)間增加1年時(shí)，它的久期增長少于1年
D.假設(shè)其他因素不變，當(dāng)債券的到期收益率較低時(shí)，債券的久期和利率敏感性較高
E.無期限債券的久期為（1+y）/y
A.資本利得收益
B.利息收入
C.系統(tǒng)性收益
D.利息的再投資收入
E.風(fēng)險(xiǎn)收益
A.零息債券的久期等于它的持有時(shí)間
B.當(dāng)息票利率降低時(shí)，債券的久期將變長，利率敏感性將增加
C.當(dāng)息票利率提高時(shí)，債券的久期將變長，利率敏感性將增加
D.當(dāng)息票利率不變時(shí)，債券的久期和利率敏感性通常隨到期時(shí)間的增加而增加
E.假設(shè)其他因素不變，當(dāng)債券的到期收益率較低時(shí)，債券的久期和利率敏感性較高
A.到期時(shí)間
B.息票利率
C.票面金額
D.到期收益率
E.貼現(xiàn)利率
A.到期收益率的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)均采用"實(shí)際天數(shù)/365"方式，即一年按365天計(jì)算，一月按實(shí)際天數(shù)計(jì)算，閏年的2月29日不計(jì)息
B.債券的剩余期限規(guī)定為從交割日開始到債券到期日截止的實(shí)際天數(shù)所包含的付息周期數(shù)（不一定是整數(shù)）
C.最后付息周期是指附息債券處在上一次利息已經(jīng)支付過、只剩下最后一次利息尚未支付的時(shí)期，如果債券是一年付息一次，則最后付息周期指債券續(xù)存期的最后一年。如果債券是半年付息一次，則最后付息周期指債券續(xù)存期的最后半年
D.根據(jù)上述公式計(jì)算浮動(dòng)利率債券，每年需要根據(jù)參數(shù)C的變化做調(diào)整
E.對一年付息多次的債券：w=D/當(dāng)前付息周期的實(shí)際天數(shù)
A.每股凈資產(chǎn)通常是一個(gè)累積的正值，因此市凈率也適用于經(jīng)營暫時(shí)陷入困境的企業(yè)及有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的公司
B.統(tǒng)計(jì)學(xué)證明每股凈資產(chǎn)數(shù)值普遍比每股收益穩(wěn)定得多
C.對于資產(chǎn)中包含大量現(xiàn)金的公司，市凈率是更為理想的比較估值指標(biāo)
D.市凈率尤其適用于公司股本的市場價(jià)值完全取決于有形賬面值的行業(yè)
E.以上說法都不正確
A.市場組合的期望收益率
B.無風(fēng)險(xiǎn)利率
C.市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差
D.β系數(shù)
E.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的協(xié)方差
A.證券的收益
B.流動(dòng)性
C.方差
D.協(xié)方差
E.組合比例
A.后悔、認(rèn)知失協(xié)
B.過度自信
C.反應(yīng)過度
D.反應(yīng)不足
E.賭博行為
最新試題
下列對唐先生家庭收入支出信息描述正確的是（）。
唐先生擔(dān)心自己家庭未來發(fā)生財(cái)務(wù)危機(jī)影響孩子留學(xué)，以下投資手段可以有效解決唐先生困擾的是（）。
下列關(guān)于股票市場價(jià)值說法正確的是（）。
請您協(xié)助唐先生樹立正確的投資觀念，下列不屬于正確的投資觀念的是（）。
假如張先生持有債券的必要收益率為8%，那么單張債券的現(xiàn)值是（）元。
唐先生朋友投資了一些三年期的企業(yè)債券，發(fā)行價(jià)格為92元，債券面值為100元，票面利率為7%，每年計(jì)息兩次，唐先生現(xiàn)在想知道這個(gè)債券的到期收益率為（）。
張先生了解到任何投資都是有風(fēng)險(xiǎn)的，下列（）屬于投資股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)題目，我們可以得知，關(guān)于唐先生家庭資產(chǎn)表述正確的是（）。
根據(jù)唐先生家庭投資與凈資產(chǎn)比率，下列說法正確的是（）。
唐先生在您的帶動(dòng)下自己也學(xué)習(xí)理財(cái)知識后，認(rèn)為將養(yǎng)老金應(yīng)當(dāng)配置一些年金類產(chǎn)品做一個(gè)資產(chǎn)配置，那么關(guān)于資產(chǎn)配置基本含義的論述正確的有？（）