A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5
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A.可以分為初級法和高級法兩種
B.初級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率,其他風險要素采用監(jiān)管部門的規(guī)定
C.高級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、有效期限
D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售類風險暴露,自行估計違約概率,違約損失率采用監(jiān)管當局的估計值
A.CreditMetrics目的是為了計算出在一定的置信水平下,一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
B.CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型
C.CreditMetrics直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化,得出模型中的一系列參數(shù)值
D.CreditMetrics是一種信用風險組合計量模型
A.0.05%
B.0.04%
C.0.03%
D.0.02%
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
貸款五級分類主要用于貸前審批。()
個人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括()。
信用風險緩釋中常用于轉移或降低信用風險的工具包括()。
商業(yè)銀行不得將已發(fā)放但未到期的貸款轉讓給其他機構。()
下列表內(nèi)資產(chǎn)中,信用風險權重為0有()。
下列關于違約損失率估計的說法,正確的有()。
下列關于商業(yè)銀行與控股股東的說法中,正確的有()。
在上表中,(aa)處可以填入()。
實踐表明,單一法人客戶的各項周轉率越高,一定越有利于企業(yè)長期發(fā)展。()
同一家企業(yè)在不同銀行的信用評級均相同。()