單項選擇題外匯期權(quán)的（）反映了波動率的變化對期權(quán)價格的影響。
A.Vega
B.Theta
C.Gamma
D.Delta
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1.單項選擇題當商業(yè)銀行經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)時，外匯匯率的不利變動可能導致銀行相關(guān)資產(chǎn)（）或者負債規(guī)模（），從而對銀行形成虧損。
A.貶值，縮小
B.升值，縮小
C.貶值，增大
D.升值，增大
2.單項選擇題（）是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。
A.利率風險
B.信用風險
C.流動性風險
D.市場風險
3.單項選擇題計算VaR值的方差-協(xié)方差方法不適用于計量期權(quán)的市場風險，其主要原因為（）。
A.不能預測突發(fā)事件的風險
B.只反映了風險因子對整個組合的一階線性和二階線性影響
C.正態(tài)假設(shè)條件受到普遍質(zhì)疑
D.計算量大
4.單項選擇題下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風險的描述，不正確的是（）。
A.構(gòu)造方式多種多樣
B.交易靈活便捷
C.通常只能消除部分市場風險
D.不會產(chǎn)生新的風險
5.單項選擇題擔保業(yè)務(wù)計入外匯敞口頭寸的條件不包括（）。
A.以外幣計值
B.可能被動使用
C.數(shù)額較大
D.不可撤銷
最新試題
在對銀行表內(nèi)外資產(chǎn)計價時，銀行賬戶中的項目通常按市場價格計算。（）
題型：判斷題
2012年，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于交易對手信用風險管理的說法中，正確的有（）。
題型：多項選擇題
中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定，市場風險壓力測試情景包括（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于市場風險內(nèi)部模型法下風險因素識別與構(gòu)建的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
前臺部門能直接接觸市場，了解最新的市場價格，故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺部門負責。（）
題型：判斷題
商業(yè)銀行采取包銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸不需計提利率風險資本。（）
題型：判斷題
期權(quán)費由期權(quán)的市場價值和內(nèi)在價值組成。（）
題型：判斷題
下列關(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題