多項選擇題巴塞爾委員會鼓勵商業(yè)銀行自主開發(fā)適合自身特點用于計量操作風(fēng)險資本的高級計量法模型,在2001年發(fā)布的新資本協(xié)議征求意見稿中推薦的計量模型包括()。

A.損失分布法
B.內(nèi)部衡量法
C.打分卡法
D.因果分析法
E.自我評估法


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1.多項選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》附則12的規(guī)定,商業(yè)銀行使用標準法計量操作風(fēng)險資本應(yīng)當至少滿足()。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當建立清晰的操作風(fēng)險管理組織架構(gòu)、政策、工具、流程和報告路線
B.商業(yè)銀行應(yīng)當建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)
C.商業(yè)銀行應(yīng)當制定操作風(fēng)險評估機制,將風(fēng)險評估整合人業(yè)務(wù)處理流程,建立操作風(fēng)險和控制自我評估或其他評估工具,定期評估主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險
D.商業(yè)銀行應(yīng)當收集、跟蹤和分析與操作風(fēng)險相關(guān)的數(shù)據(jù),但不需要具體到各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險損失金額和損失頻率
E.商業(yè)銀行應(yīng)當建立關(guān)鍵風(fēng)險指標體系,實時監(jiān)測相關(guān)指標,并建立指標突破閾值情況的處理流程,積極開展風(fēng)險預(yù)警管控

2.多項選擇題下列關(guān)于銀行風(fēng)險的監(jiān)管文件中,出自中國銀監(jiān)會的有()。

A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》
B.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》
C.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》
D.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》
E.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》("操作風(fēng)險13條")

3.多項選擇題下列關(guān)于次貸危機中產(chǎn)生的風(fēng)險的說法,正確的有()。

A.由于盲目追求市場份額與業(yè)務(wù)增長,銀行在人員與流程管理上存在相應(yīng)缺陷,業(yè)務(wù)人員對客戶審查不利,造成信用不良的客戶違約,產(chǎn)生大量壞賬,操作風(fēng)險轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險
B.次級抵押貸款整體違約率上升,導(dǎo)致次級抵押貸款支持證券的違約風(fēng)險相應(yīng)上升,這些證券的信用評級被獨立評級機構(gòu)顯著調(diào)低,證券市場價格大幅縮水,持有這些資產(chǎn)的金融機構(gòu)的賬面價值也發(fā)生同樣程度的縮水,引發(fā)信用風(fēng)險
C.隨著逾期壞賬與喪失抵押品贖回權(quán)的數(shù)量快速增加,金融機構(gòu)出現(xiàn)融資困難,遭遇擠兌風(fēng)潮,市場風(fēng)險轉(zhuǎn)化為流動性風(fēng)險
D.銀行過度依賴外包公司營銷,缺乏流程監(jiān)控機制,造成信用不良的客戶違約,產(chǎn)生大量壞賬,操作風(fēng)險轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險
E.次級抵押貸款不適當?shù)淖C券化,造成貸款機構(gòu)因風(fēng)險的轉(zhuǎn)移放松了貸款的審核和監(jiān)測,放任操作風(fēng)險因子擴大,為次貸危機埋下了伏筆

4.多項選擇題下列關(guān)于操作風(fēng)險說法,正確的有()。

A.操作風(fēng)險事件前后之間有關(guān)聯(lián),但是單個的操作風(fēng)險因素與操作性損失之間并不存在可以定量界定的數(shù)量關(guān)系,個體性較強
B.操作風(fēng)險已被納入資本充足率測算范圍
C.操作風(fēng)險產(chǎn)生的原因不同于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險,所以操作風(fēng)險不會引發(fā)信用風(fēng)險和市場風(fēng)險
D.業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,雖然操作風(fēng)險造成的損失不一定低,但是發(fā)生操作風(fēng)險的頻率相對較低
E.操作風(fēng)險管理只針對發(fā)生頻率低、造成損失相對較高的大規(guī)模舞弊、自然災(zāi)害等,而可以忽略發(fā)生頻率高、造成損失相對較低的日常業(yè)務(wù)流程處理上的小錯誤

5.多項選擇題系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險具體表現(xiàn)為()。

A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面的問題
C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷
D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
E.錯誤監(jiān)控/報告