A.損失分布法模型需要對損失頻率和嚴重度的概率分布函數(shù)分別進行估計
B.損失頻率分布函數(shù)的估計主要是基于外部損失數(shù)據(jù)
C.損失嚴重度分布函數(shù)的估計應(yīng)使用內(nèi)、外部損失數(shù)據(jù)及情景分析數(shù)據(jù)
D.基于損失分布法構(gòu)建高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇
E.損失分布法框架下，不需要計算VaR值
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A.損失分布法
B.內(nèi)部衡量法
C.打分卡法
D.因果分析法
E.自我評估法
A.商業(yè)銀行應(yīng)當建立清晰的操作風(fēng)險管理組織架構(gòu)、政策、工具、流程和報告路線
B.商業(yè)銀行應(yīng)當建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)
C.商業(yè)銀行應(yīng)當制定操作風(fēng)險評估機制，將風(fēng)險評估整合人業(yè)務(wù)處理流程，建立操作風(fēng)險和控制自我評估或其他評估工具，定期評估主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險
D.商業(yè)銀行應(yīng)當收集、跟蹤和分析與操作風(fēng)險相關(guān)的數(shù)據(jù)，但不需要具體到各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險損失金額和損失頻率
E.商業(yè)銀行應(yīng)當建立關(guān)鍵風(fēng)險指標體系，實時監(jiān)測相關(guān)指標，并建立指標突破閾值情況的處理流程，積極開展風(fēng)險預(yù)警管控
A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》
B.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》
C.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》
D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》
E.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》（"操作風(fēng)險13條"）
A.由于盲目追求市場份額與業(yè)務(wù)增長，銀行在人員與流程管理上存在相應(yīng)缺陷，業(yè)務(wù)人員對客戶審查不利，造成信用不良的客戶違約，產(chǎn)生大量壞賬，操作風(fēng)險轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險
B.次級抵押貸款整體違約率上升，導(dǎo)致次級抵押貸款支持證券的違約風(fēng)險相應(yīng)上升，這些證券的信用評級被獨立評級機構(gòu)顯著調(diào)低，證券市場價格大幅縮水，持有這些資產(chǎn)的金融機構(gòu)的賬面價值也發(fā)生同樣程度的縮水，引發(fā)信用風(fēng)險
C.隨著逾期壞賬與喪失抵押品贖回權(quán)的數(shù)量快速增加，金融機構(gòu)出現(xiàn)融資困難，遭遇擠兌風(fēng)潮，市場風(fēng)險轉(zhuǎn)化為流動性風(fēng)險
D.銀行過度依賴外包公司營銷，缺乏流程監(jiān)控機制，造成信用不良的客戶違約，產(chǎn)生大量壞賬，操作風(fēng)險轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險
E.次級抵押貸款不適當?shù)淖C券化，造成貸款機構(gòu)因風(fēng)險的轉(zhuǎn)移放松了貸款的審核和監(jiān)測，放任操作風(fēng)險因子擴大，為次貸危機埋下了伏筆
A.操作風(fēng)險事件前后之間有關(guān)聯(lián)，但是單個的操作風(fēng)險因素與操作性損失之間并不存在可以定量界定的數(shù)量關(guān)系，個體性較強
B.操作風(fēng)險已被納入資本充足率測算范圍
C.操作風(fēng)險產(chǎn)生的原因不同于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險，所以操作風(fēng)險不會引發(fā)信用風(fēng)險和市場風(fēng)險
D.業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風(fēng)險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風(fēng)險的頻率相對較低
E.操作風(fēng)險管理只針對發(fā)生頻率低、造成損失相對較高的大規(guī)模舞弊、自然災(zāi)害等，而可以忽略發(fā)生頻率高、造成損失相對較低的日常業(yè)務(wù)流程處理上的小錯誤
A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量
B.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面的問題
C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷
D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
E.錯誤監(jiān)控／報告
A.證券投資基金托管
B.并購重組服務(wù)
C.單位貸款
D.交易賬戶人民幣理財產(chǎn)品
E.債券結(jié)算代理
A.總收入=凈利息收入+凈非利息收入
B.總收入=凈利息收入+證券投資凈損益
C.凈利息收入=利息收入-利息支出
D.總收入=貸款利息收入-存款利息支出+凈非利息收入
E.凈非利息收入=手續(xù)費和傭金凈收入+凈交易損益+證券投資凈損益+其他營業(yè)收入
A.自我評估法
B.缺口分析法
C.因果分析模型
D.資產(chǎn)中性定價模型
E.久期分析法
A.出口信用保險
B.錯誤與遺漏保險
C.經(jīng)理與高級職員責(zé)任險
D.未授權(quán)交易保險
E.營業(yè)中斷保險
最新試題
商業(yè)銀行評估操作風(fēng)險采用的定量分析主要是依靠有經(jīng)驗的風(fēng)險管理專家對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估。（）
操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標是指對一個或多個操作風(fēng)險敞口，通過反映操作風(fēng)險發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性，對該風(fēng)險或控制進行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風(fēng)險管理流程。（）
在巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的標準中要求：用于損失計量和驗證的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少要有5年的觀測期，如果銀行初次使用高級計量法，允許使用3年的內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)。（）
計量操作風(fēng)險資本要求的高級計量法計量系統(tǒng)要使用的數(shù)據(jù)不包括（）。
在對關(guān)鍵風(fēng)險指標評估時采用的S．M．A．R．T方法中，A表示（）。
基本指標法中總收入定義為：凈利息收入加上凈非利息收入，包括銀行賬戶上出售各種證券實現(xiàn)的盈利。（）
基于（）構(gòu)建操作風(fēng)險高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇。
根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，銀行必須采取同信用風(fēng)險和市場風(fēng)險一樣的方式，對潛在的操作風(fēng)險損失建立監(jiān)管資本。（）
商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，操作風(fēng)險的緩釋因素不包括保險理賠收入。（）
商業(yè)銀行采用基本指標法計算操作風(fēng)險資本要求過程中，（）。