A．投資風(fēng)險(xiǎn)偏好
B．流動(dòng)性需求
C．時(shí)間跨度需求
D．市場(chǎng)上實(shí)際的投資限制
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A．一般是一種建立在一些分析工具基礎(chǔ)之上的客觀、量化的過程
B．資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測(cè)度的驅(qū)使，屬于以價(jià)值為導(dǎo)向調(diào)整的過程
C．資產(chǎn)配置規(guī)則能夠客觀地測(cè)度出哪一種資產(chǎn)類別已經(jīng)失去市場(chǎng)的注意力，并引導(dǎo)投資者進(jìn)入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類別
D．資產(chǎn)配置一般遵循回歸均衡的原則
A．買人并持有策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性較小
B．恒定混合策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性適度
C．投資組合保險(xiǎn)策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性較小
D．投資組合保險(xiǎn)策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性較高
A．歷史數(shù)據(jù)法
B．系列數(shù)據(jù)法
C．預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)法
D．情景綜合分析法
A．投資組合保險(xiǎn)策略
B．買入并持有戰(zhàn)略
C．戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D．恒定混合策略
A．最小化，最大化
B．最大化，最大化
C．最大化，最小化
D．最小化，最小化
最新試題
投資組合保險(xiǎn)策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是（）。
不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）
財(cái)富管理的核心在于投資，強(qiáng)調(diào)投資能力。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對(duì)的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。
明確資本市場(chǎng)的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）
大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對(duì)來說收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
當(dāng)股票先上升后下降時(shí)，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）