A.資產(chǎn)配置是投資過程中最重要的環(huán)節(jié)之一，對投資組合業(yè)績的貢獻率達到80%以上
B.其目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險之間的關(guān)系，與投資者的特征和需求密切相關(guān)
C.從實際投資的需求來看，資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于以資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)與投資子者的風(fēng)險偏好為基礎(chǔ)，決定不同資產(chǎn)類別在投資組合中所占的比重，從而降低投資風(fēng)險提高投資收益
D.需要考慮投資者的風(fēng)險承受能力和收益要求的各項因素
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A.買入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險策略
D.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略
A.均值－方差分析方法
B.投資組合有效邊界模型
C.經(jīng)濟周期
D.風(fēng)險平價理論
最新試題
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點？（）
下列哪些是風(fēng)險平價理論的特點？（）
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)（無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
當(dāng)股票先上升后下降時，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）
在市場多變的情況下，如果客戶風(fēng)險承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動因素包括（）。
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。