假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產（無風險資產的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。

資產A收益率6%，風險為6%；資產B收益為8%，風險8%，且相關系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風險分別為（）。

運用動態(tài)資產配置的前提條件是資產管理人能夠準確地預測市場變化。（）

風險承受能力較高的投資者將選擇較高風險的投資組合。（）

不同的負債特征不會影響最終的資產配置結果。（）

資產管理還可以利用期貨、期權等衍生金融產品來改善資產配置的效果。（）

當股票先上升后下降時，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）

明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據與經濟分析決定投資者所考慮資產在相關持有期間內的預期收益率，確定投資的指導性目標。（）

下列關于資產配置的表述，錯誤的是（）。

恒定混合策略在市場變動時的行動方向是（）。