多項選擇題套期交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
A．組成指數(shù)的成分股太多
B．短時間內買進賣出太多股票有困難
C．買賣的沖擊成本較大
D．股市買賣有最小單位的限制
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1.單項選擇題當實際期指低于無套利區(qū)間的下界時，以下操作能夠獲利的是（）。
A.正向套利
B.反向套利
C.同時買進現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨
2.單項選擇題股指理論價格上移－個交易成本之后的價位稱為（）。
A．無套利區(qū)間的下界
B．期貨理論價格
C．遠期理論價格
D．無套利區(qū)間的上界
3.單項選擇題當股指期貨價格被高估時，交易者可以通過（），進行正向套利。
A.賣出股指期貨，買入現(xiàn)貨股票
B.買入現(xiàn)貨股票，賣出股指期貨
C.同時買進現(xiàn)貨股票和股指期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨股票和股指期貨
最新試題
以下屬于權益類期權的有（）。
題型：多項選擇題
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
題型：多項選擇題
當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
題型：判斷題
假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
題型：多項選擇題
在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）
題型：判斷題
下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。
題型：多項選擇題
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權。（）
題型：判斷題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
題型：多項選擇題
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
題型：多項選擇題
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。
題型：多項選擇題