A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
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A.delta可以是正數(shù)，也可以是負(fù)數(shù)
B.delta表示期權(quán)價(jià)格變化一個(gè)單位時(shí)，對(duì)應(yīng)標(biāo)的的價(jià)格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的delta值當(dāng)做這個(gè)期權(quán)在到期時(shí)成為虛值期權(quán)的概率
D.即將到期的實(shí)值期權(quán)的delta絕對(duì)值接近0
A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
B.標(biāo)的股票波動(dòng)率
C.標(biāo)的股票收益率
D.標(biāo)的股票價(jià)格
A.持有到期行權(quán)
B.持有到期不行權(quán)
C.買入更多認(rèn)沽期權(quán)
D.提前平倉(cāng)
A.為鎖定已有收益
B.規(guī)避股票價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)
C.看多市場(chǎng)，進(jìn)行方向性交易
D.看空市場(chǎng)，進(jìn)行方向性交易
A.8元
B.9元
C.10元
D.11元
最新試題
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國(guó)結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)（）
下列哪個(gè)是個(gè)股期權(quán)保證金計(jì)算原則（）
通過(guò)備兌平倉(cāng)指令可以（）。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
以下為虛值期權(quán)的是（）。