A、8
B、6
C、-5
D、0
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A、其它條件不變，離到期時間越遠，時間溢價越大
B、隨著到期日臨近，期權的時間價值逐漸減為0
C、認購期權處于虛值狀態(tài)仍可按正的價格出售是因為標的價格仍具有波動性
D、期權時間價值和貨幣時間價值都是時間越長價值越大，二者是相同的概念
A、不需要進行投資者適當性管理，任何人都可以參與
B、只要投資者有意愿，簽署相關聲明，就應該可以參與期權交易
C、只要通過交易所的知識測試，投資者就可以參與期權交易
D、對投資者的適當性評估應當綜合考慮投資者基本情況、相關投資經(jīng)歷、財務狀況和誠信狀況等多個方面
A、標的價格波動率
B、無風險利率
C、預期股利
D、執(zhí)行價
A、下跌、上漲
B、下跌、下跌
C、上漲、下跌
D、上漲、上漲
A、0元
B、19.5元
C、30元
D、無法計算
A、損失有限，收益無限
B、損失有限，收益有限
C、損失無限，收益無限
D、損失無限，收益有限
A、期權成交時標的資產(chǎn)的市場價格
B、買方行權時標的資產(chǎn)的市場價格
C、買進期權合約時所支付的權利金
D、期權成交時約定的標的資產(chǎn)的價格
A、只是Ⅰ
B、只是Ⅱ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、Ⅲ和Ⅳ
A.一般的操作方式是買入一手認沽期權同時賣出一手認購期權
B.是風險對沖類策略
C.優(yōu)于配對認沽期權策略
D.提供了低成本的保護，放大了潛在收益
A.大于11200點
B.小于11200點
C.大于12800點
D.小于12800點
最新試題
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
下列關于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調整（）
期權合約的交易價格被稱為（）
下列關于期權說法錯誤的是（）。
對于權利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應該如何操作？（） （中國平安期權合約單位為1000）
為防止認購期權被行權方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結算檢查認購期權被行權方結算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權方證券賬戶中被行權證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結其結算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
期權合約面值是指（）