A.25份
B.40份
C.100份
D.20份
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A.上升0.06
B.下降0.06
C.保持不變
D.不確定
A.升高
B.不變
C.降低
D.無法判斷
A.股價為37元
B.股價為40元
C.股價為43元
D.股價為46元
A.11.5元；0.5元
B.11.5元；1元
C.11元；1.5元
D.12.5元；1.5元
A.{結算價+MA.x（25%×合約標的收盤價-認購期權虛值，10%×標的收盤價）}×合約單位
B.Min{結算價+MA.x[25%×合約標的收盤價-認購期權虛值，10%×行權價]}，行權價}×合約單位
C.{結算價+MA.x（15%×合約標的收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的收盤價）}×合約單位
D.Min{結算價+MA.x[15%×合約標的收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價]，行權價}×合約單位
A.D.E.ltA.的變化與標的股票的變化比值
B.期權價值的變化與標的股票變化的比值
C.期權價值變化與時間變化的比值
D.期權價值變化與利率變化的比值
A.30元
B.32元
C.23元
D.25元
A.限倉制度規(guī)定了投資者可以持有的、按單邊計算的某一標的所有合約持倉的最大數(shù)量
B.對不同合約、不同類型的投資者設置不同的持倉限額
C.目前單個標的期權合約，個人投資者投機持倉不超過1000張
D.交易可對客戶持倉限額進行差異化管理，可以超過上交所規(guī)定的持倉限額數(shù)量
A.標的證券買入價格-買入開倉的認沽期權權利金
B.買入開倉的認沽期權行權價格–買入開倉的認沽期權權利金
C.標的證券買入價格+買入開倉的認沽期權權利金
D.買入開倉的認沽期權行權價格+買入開倉的認沽期權的權利金
A.賣出認沽期權
B.買入認沽期權
C.買入認購期權
D.備兌策略
最新試題
若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數(shù)量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
以下哪一項為上交所期權合約簡稱（）
以下哪些情況會致使個股期權合約停牌？（）
備兌開倉的交易目的是（）。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
備兌開倉時，交易所直接凍結現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結操作。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構建保險策略的成本是（）元。