A.行權價+權利金
B.行權價-權利金
C.標的股價+權利金
D.標的股價-權利金
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A.0.3;0.4
B.0.5;0.2
C.0.4;0.3
D.0.35;0.35
A.個股期權交易設置漲跌幅
B.期權合約每日價格漲停價=該合約的前結算價(或上市首日參與價)+漲跌停幅度
C.期權合約每日價格跌停價=該合約的前結算價(或上市首日參與價)-漲跌停幅度
D.認購期權漲跌停幅度=mA.x{行權價×0.2%,min[(2×行權價格-合約標的前收盤價),合約標的前收盤價]×10%}
A.標的資產(chǎn)不同
B.權利與義務不對稱
C.定價時采用的市場無風險利率不同
D.是不是場內(nèi)交易
A.25份
B.40份
C.100份
D.20份
A.上升0.06
B.下降0.06
C.保持不變
D.不確定
最新試題
下列關于期權說法錯誤的是()。
某股票價格是39元,其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元,則構建備兌開倉策略的成本是()元。
下列不屬于期權與期貨的區(qū)別的是()
下列哪個是個股期權保證金計算原則()
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元,則構建保險策略的成本是()元。
若標的證券在除權除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權合約。
某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約,該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為()
以下關于期權的陳述不正確的是()。
當合約標的發(fā)生摘牌或退市,合約標的對應的所有期權合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉,未平倉者按合約標的的最后交易日最后()均價進行現(xiàn)金結算(具體方法待定)