A..投資組合價值變化與利率變化的比率
B..期權(quán)價格變化與波動率的變化之比
C..組合價值變動與時間變化之間的比例
D..D.E.ltA.值得變化與股票價格的變動之比
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A..9.9元
B..10.1元
C..11.9元
D..12.1元
A..1元
B..2元
C..3元
D..4元
A..備兌開倉到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
B..備兌開倉到期日損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權(quán)權(quán)利金權(quán)益-期權(quán)內(nèi)在價值
C..備兌開倉到期日損益=賣出期權(quán)收益-期權(quán)內(nèi)在價值
D..備兌開倉到期日損益=股票損益-期權(quán)損益
A、期權(quán)的買方與賣方權(quán)利義務(wù)不對等，而期貨對等
B、期權(quán)的買方不需要繳納保證金，而期貨的買方需要
C、期權(quán)是標(biāo)準(zhǔn)化，而期貨是非標(biāo)準(zhǔn)化的
D、期權(quán)的買方需要支付權(quán)利金，而期貨的買方不需要
A..在競價交易基礎(chǔ)上，做市商就期權(quán)合約不斷地向投資者報買賣價格，并在該價位上接受投資者的買賣要求
B..做市商可以提高市場的流動性，
C..做市商可以提高市場的穩(wěn)定性，
D..做市商資格一旦授予不會被取消
最新試題
通過備兌平倉指令可以（）。
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
以下為虛值期權(quán)的是（）。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。