A.行權日前一周,登記公司和交易所將提高到期合約的維持保證金和初始保證金收取比例
B.備兌開倉時,交易所直接凍結現(xiàn)貨證券賬戶中的合約標的做保證金,不再涉及現(xiàn)金保證金的凍結操作
C.待將來期權市場發(fā)展成熟后,可實施保證金沖減制度
D.未來,個股期權交易允許使用交易所上市證券按一定比例折算后充當保證金
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你可能感興趣的試題
A.以較大可能性覆蓋連續(xù)兩個交易日的違約風險
B.對實值期權在收取保證金時考慮減掉實值部分
C.同時平衡違約風險和市場爆炒風險
D.結算參與人向投資者收取的保證金不得低于登記公司向結算參與人收取的保證金數(shù)量
A.高于
B.低于
C.等于
D.低于或等于
A、1
B、2
C、3
D、4
A、440
B、560
C、450
D、780
A、優(yōu)先選擇客戶的備兌開倉進行平倉
B、先平需要保證金多的、持倉量大的以及近月流動性好的合約
C、強行平倉執(zhí)行到客戶的保證金足夠或持倉符合要求即可停止
D、以上說法均不正確
最新試題
對于ETF為標的的合約期權,認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max(25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值,10%*標的前收盤價)
期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做()
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調整()
結算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理,資金劃出實時生效,辦理時間為()
備兌開倉的交易目的是()。
以下哪一項為上交所期權合約簡稱()
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約,一份期權合約對應股票數(shù)量是1000,期權delta值是0.5,為了進行風險中性交易,則應采取的策略是()。
下列關于期權說法錯誤的是()。
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
某投資者已買入甲股票,可通過以下何種期權組合來構造領口策略。()