下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。Ⅰ.是一種全值估計Ⅱ.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定Ⅲ.是一種參數(shù)方法Ⅳ.無須分布假定

某3年期債券久期為2.5年，債券當前市場價格為102元，市場利率為4%，假設(shè)市場利率突然下降100個基點，則該債券的價格（）。

市場風險資本要求涵蓋的風險范圍包括（）。Ⅰ.全部的外匯風險Ⅱ.全部的商品風險Ⅲ.交易賬戶中的股票風險Ⅳ.交易賬戶中的利率風險

假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于利率風險的表述，正確的是（）。

市場風險中的期權(quán)性風險存在于（）中。Ⅰ.場內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)Ⅱ.場外的期權(quán)合同Ⅲ.債券或存款的提前兌付條款Ⅳ.貸款的提前償還條款

（）是現(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

按照風險來源的不同，利率風險可以分為（）。Ⅰ.重新定價風險Ⅱ.股票價格風險Ⅲ.基準風險Ⅳ.收益率曲線風險

投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風險管理策略是（）。

在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風險價值為10萬元，則表明該金融機構(gòu)的資產(chǎn)組合（）。

下列關(guān)于風險價值（VaR）模型置信水平的描述，正確的是（）。