下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型置信水平的描述，正確的是（）。

能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而能夠?qū)首儎?dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法是（）。

（）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍包括（）。Ⅰ.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ.交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)Ⅳ.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)

投資或者購(gòu)買(mǎi)與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）。

關(guān)于久期，下列說(shuō)法正確的有（）。Ⅰ.久期可以用來(lái)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析Ⅱ.久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/（1+Y）Ⅳ.久期又稱持續(xù)期

下列關(guān)于歷史模擬法的說(shuō)法，正確的有（）。Ⅰ.是一種全值估計(jì)Ⅱ.需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定Ⅲ.是一種參數(shù)方法Ⅳ.無(wú)須分布假定

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)存在于（）中。Ⅰ.場(chǎng)內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)Ⅱ.場(chǎng)外的期權(quán)合同Ⅲ.債券或存款的提前兌付條款Ⅳ.貸款的提前償還條款

下列一般不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（）。

在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬(wàn)元，則表明該金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)組合（）。