單項選擇題目前標準普爾（S&P）平均是240。假設(shè)投資者的投資組合的beta2.0，目前價值約24萬美元。如果投資者賣空，將充分對沖投資組合（）
A.1份標普期貨合約
B.2份標普期貨合同
C.3份標普期貨合同
D.4份標普期貨合約
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1.單項選擇題如果對沖者在現(xiàn)貨價格為3.50美元、期貨價格為3.60美元時進行對沖，那么如果他在現(xiàn)貨價格為3.45美元、期貨價格為3美元時進行對沖，他將從持有費用中獲得多少收益？（）
A.+0.10
B.-0.10
C.+0.05
D.-0.05
2.單項選擇題一位可可粉加工者安排以136.20美元的期貨價格出售他的成品。他在139.00買入可可粉期貨，并在142.95時平倉，而現(xiàn)貨可可粉價格為140.10美元。他實際購買可可粉的凈價格是（）
A.136.20
B.140.15
C.140.05
D.136.15
3.單項選擇題當單詞FAST出現(xiàn)在CBOT磁帶上時，它的意思是（）
A.有些交易被省略了
B.只顯示投標
C.市場提前關(guān)閉
D.包括中間價格報價和交易
4.單項選擇題
位投資者以2-24/64（2375美元）的價格購買了一份12月78日到期的美國國債。12月國債期貨合約的交易價格為80美元。保費將包括（）
I.內(nèi)在價值2000美元。
II.價值2，375美元的價內(nèi)價值。
III.375美元的時間價值。
IV.超出2000美元的貨幣價值。
A.I
B.僅限I和II
C.僅限I和III
D.僅限III和IV
5.單項選擇題期貨合約價格為CD期貨報價的百分比，計算方法是將當前收益率從100減去。標記是100萬美元90日存單25美元的1%的1/100。一位擔心短期利率上升的投資者，已進行了空頭對沖。對沖開始時，基礎(chǔ)是-0.40。當對沖解除時，基礎(chǔ)是-0.10。這種基礎(chǔ)變化將表明以下哪項？（）
A.每份合約凈收益750美元
B.每份合約凈虧損750美元
C.無論是收益還是損失
D.凈收益或損失，但金額無法確定
最新試題
一般而言，套期保值交易（）。
題型：單項選擇題
常見的遠期交易包括（）。
題型：多項選擇題
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
題型：單項選擇題
介紹經(jīng)紀商在國際上只能是機構(gòu)，不能為個人。()
題型：判斷題
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
題型：多項選擇題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
題型：判斷題
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
題型：單項選擇題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
題型：多項選擇題
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）
題型：判斷題
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。
題型：多項選擇題