單項選擇題你正在考慮投資1000美元于5%收益的國債和一個風險資產(chǎn)組合P,P由兩項風險資產(chǎn)組成:X和Y。X、Y在P中的比重分別是0.6和0.4,X的預(yù)期收益和方差分別是0.14和0.01,Y的預(yù)期收益和方差分別是0.1和0.0081。如果你決定持有最終結(jié)果為1200美元的資產(chǎn)組合,X、Y和國庫券的美元頭寸分別是()。

A.不能確定
B.54美元、568美元、378美元
C.568美元、54美元、378美元
D.378美元、54美元、568美元
E.108美元、514美元、378美元


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4.單項選擇題你投資100美元于一項風險資產(chǎn),其期望收益為0.12,標準差為0.15;以及投資于收益率為0.05的國庫券。下列哪項資產(chǎn)組合的結(jié)果是115美元()。

A.投資100美元于風險資產(chǎn)中
B.投資80美元于風險資產(chǎn)中,投資20美元于無風險資產(chǎn)中
C.以無風險利率借入43美元,把總的143美元投資到風險資產(chǎn)中
D.投資43美元于風險資產(chǎn)中,投資57美元于無風險資產(chǎn)中
E.不能組合