A.英國
B.比利時
C.美國
D.日本
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A.交易經(jīng)理受聘于商品交易顧問
B.期貨傭金商受托于交易經(jīng)理
C.托管者受托于商品基金經(jīng)理
D.交易經(jīng)理受聘于商品基金經(jīng)理
A.政府管理
B.行業(yè)管理
C.交易所管理
D.客戶自律管理
A.英國
B.美國
C.德國
D.法國
A.正向市場買入保值
B.反向市場賣出保值
C.基差走強(qiáng)交易
D.基差交易
A.期貨價格被視為反映現(xiàn)貨市場未來供求的權(quán)威價輅
B.交易的商品沒有現(xiàn)貨市場
C.交易雙方彼此不了解
D.交易雙方必須是期貨交易所的會員
A.賣出價格較高的交割月份期貨合約的同時，買入價格較低的另一交割月份的期貨合約，屬于賣出套利操作
B.如果套利者預(yù)期不同交割月份的期貨合約價格差很小時，可以進(jìn)行賣出套利
C.賣出套利是指在反向市場上買入近期合約的同時賣出遠(yuǎn)期合約
D.賣出套利是指套利者賣出遠(yuǎn)期合約同時買入近期合約
A.確定現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)的權(quán)利歸屬賣方
B.確定基差大小的權(quán)利歸屬賣方
C.確定具體時點(diǎn)的實(shí)際交易價格的權(quán)利歸屬賣方
D.確定期貨合約交割月份的權(quán)利歸屬賣方
最新試題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
下列對點(diǎn)價交易的描述，正確的是（）。
其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報(bào)價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
一般而言，套期保值交易（）。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）