A.能預(yù)見和節(jié)制風(fēng)險(xiǎn)
B.有更強(qiáng)的金融杠桿功能
C.能更有效地穩(wěn)定期貨市場
D.更利于套期保值
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A.13;10
B.10;13
C.23;0
D.0;23
A.10;3
B.7;8
C.20;8
D.13;21
下圖是()的損益圖。
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買進(jìn)看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
下圖是()的損益圖。
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買進(jìn)看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
下圖是()的損益圖。
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買進(jìn)看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
下圖是()的損益圖。
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買進(jìn)看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.看漲期權(quán)、看跌期權(quán)
B.美式期權(quán)和歐式期權(quán)
C.實(shí)值、平值和虛值期權(quán)
D.期貨期權(quán)和現(xiàn)貨期權(quán)
A.買期權(quán),成本低
B.如果價(jià)格暫時(shí)與看法不同,則沒有被套風(fēng)險(xiǎn)
C.如果看錯(cuò),則風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)擴(kuò)大
D.買期權(quán)比期貨風(fēng)險(xiǎn)小
A.希望風(fēng)險(xiǎn)大、收益大的
B.不愿意承擔(dān)過大風(fēng)險(xiǎn)損失的
C.資金有限,但又想多賺錢的
D.不希望失去價(jià)格朝有利方向變化時(shí)獲利機(jī)會(huì)的
A.2050
B.2020
C.2030
D.1970
最新試題
期權(quán)賣方的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是:()。
影響權(quán)利金變化的因素包括:()。
期權(quán)按標(biāo)的物不同劃分,分為:()。
場外期權(quán)的標(biāo)的物一定是實(shí)物資產(chǎn),場內(nèi)期權(quán)的標(biāo)的物一定是期貨合約。()
下圖①適宜采取哪些交易方式?()
下圖③適宜采取哪些交易方式?()
期貨價(jià)格為1800,看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1820,權(quán)利金為20,買進(jìn)該期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為:()。
美式期權(quán)是指在規(guī)定的合約到期日方可行使權(quán)利的期權(quán)。()
下圖是()的損益圖。
下圖②適宜采取哪些交易方式?()