單項選擇題APT套利定價理論是1976由（）提出的。
A.林特納
B.莫迪格利安
C.羅斯
D.夏普
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1.單項選擇題當（）時，市場時機選擇者將選擇高貝塔系數的證券組合。
A.預期市場行情上升
B.預期市場行情下跌
C.市場組合的實際預期收益率等于無風險利率
D.市場組合的實際預期收益率小于無風險利率
2.單項選擇題貝塔系數主要應用于（）。
A.相關系數
B.均方差分析
C.非系統(tǒng)風險
D.資本資產定價模型
3.單項選擇題根據資本資產定價模型的建議，一個資產分散狀況良好的投資組合，最容易受（）因素的影響。
A.系統(tǒng)性風險
B.投資分配比例
C.證券種類的選擇
D.非系統(tǒng)性風險
4.單項選擇題根據資本資產定價模型理論，當市場處于均衡狀態(tài)時，（）。
A.投資者根據個人偏好選擇的最優(yōu)證券組合與市場組合不一定是完全正相關的
B.凡是有效組合，均沒有非系統(tǒng)風險
C.夏普指數是衡量證券組合每單位系統(tǒng)風險補償大小的指標
D.證券組合的β系數是衡量該組合是否被市場錯誤定價的敏感性指標
5.單項選擇題資本資產定價模型一般不用于（）。
A.分散風險
B.資源配置
C.資金成本預算
D.資產估值