單項(xiàng)選擇題 基金凈值增長(zhǎng)率的波動(dòng)程度可以用（）來(lái)計(jì)量，通常（ ）計(jì)算。

A.方差；按月
B.標(biāo)準(zhǔn)差；按月
C.標(biāo)準(zhǔn)差；按周
D.方差；按周


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2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)分商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)等
B.風(fēng)險(xiǎn)僅表現(xiàn)為對(duì)投資者利潤(rùn)的影響
C.風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于不確定性
D.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的不確定事件可能對(duì)公司帶來(lái)的影響

3.單項(xiàng)選擇題某投資組合在持有期為1周、置信水平為95％的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為﹣0.8％，則表明該資產(chǎn)組合在1周中的損失有（）的可能性（）0.8％。

A.5％；不會(huì)超過(guò)
B.95％；不會(huì)超過(guò)
C.95％；會(huì)超過(guò)
D.10％；會(huì)超過(guò)

4.單項(xiàng)選擇題（）是銀行采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的主要依據(jù)。

A.下行風(fēng)險(xiǎn)
B.VaR模型
C.風(fēng)險(xiǎn)敞口
D.貝塔系數(shù)