單項選擇題（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布的方差-協(xié)方差、相關系數(shù)等。
A.歷史模擬法
B.方差-協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡洛模擬法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題以下關于風險的表述錯誤的是（）。
A.風險分商業(yè)風險、操作風險、投資風險等
B.風險僅表現(xiàn)為對投資者利潤的影響
C.風險來源于不確定性
D.風險是未來的不確定事件可能對公司帶來的影響
2.單項選擇題某投資組合在持有期為1周、置信水平為95％的情況下，若所計算的風險價值為﹣0.8％，則表明該資產組合在1周中的損失有（）的可能性（）0.8％。
A.5％；不會超過
B.95％；不會超過
C.95％；會超過
D.10％；會超過
3.單項選擇題（）是銀行采用內部模型計算市場風險資本要求的主要依據(jù)。
A.下行風險
B.VaR模型
C.風險敞口
D.貝塔系數(shù)
4.單項選擇題貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過（）天，平均剩余存續(xù)期不得超過（ ）天。
A.120，240
B.120，280
C.100，180
D.100，240
5.單項選擇題通常用久期乘以利率變化來衡量利率變動對債券基金凈值的影響。久期越長，凈值的波動幅度（），利率風險（ ）。
A.越??；越高
B.越大；越高
C.越小；越低
D.越大；越低
最新試題
下面關于“財務盡職調查”與“財務審計”正確的是（）。
題型：多項選擇題
?以下關于“兌現(xiàn)機制”不正確的是（）。
題型：單項選擇題
對創(chuàng)業(yè)者最有利的金融工具是（）。
題型：單項選擇題
下面關于“VC/PE選擇投資項目”不正確的是（）。
題型：單項選擇題
?以下關于Term Sheet不正確的是（）。
題型：單項選擇題
?控制并購風險較好的方式是（）。
題型：單項選擇題
?有限合伙協(xié)議（Limited Partnership Agreement ，LPA）不包括：（）
題型：單項選擇題
?下面關于“VIE架構”不正確的是（）。
題型：單項選擇題
?關于“調整現(xiàn)值法（Adjusted Present Value Method，APV法）”正確的是（）。
題型：多項選擇題
成本法不適合（）。
題型：單項選擇題