A.1000
B.750
C.625
D.500
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A.股票組合經(jīng)過股指期貨對沖后，若大盤下跌40%，則組合凈值僅下跌5%
B.當前“15附息國債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
C.在隨機波動率模型下，“50ETF 購9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過70%
D.若利率下降500個基點，指數(shù)下降30%，則結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行方將面臨4000萬元的虧損
A.60%
B.40%
C.95%
D.5%
A.買入利率封底期權(quán)
B.買入利率互換
C.發(fā)行逆向浮動利率票據(jù)
D.賣出利率互換
A.人民幣/歐元期權(quán)
B.人民幣/歐元遠期
C.人民幣/歐元期貨
D.人民幣/歐元互換
A.40
B.35
C.45
D.30
A.進行收取浮動利率，支付固定利率的利率互換
B.進行收取固定利率，支付浮動利率的利率互換
C.賣出短期國債期貨，買入長期國債期貨
D.買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨
A.賣出固定收益?zhèn)?，所得資金買入股指期貨合約
B.買入股指期貨合約，同時剩余資金買入固定收益?zhèn)?br/>C.賣出股指期貨合約，所得資金買入固定收益?zhèn)?br/>D.買入固定收益?zhèn)瑫r剩余資金買入股指期貨合約
A.買入國債期貨，買入國債現(xiàn)貨
B.賣出國債期貨，賣空國債現(xiàn)貨
C.賣出國債期貨，買入國債現(xiàn)貨
D.買入國債期貨，賣空國債現(xiàn)貨
A.賣出英鎊看漲期權(quán)
B.買入英鎊NDF
C.買入英鎊看漲期權(quán)
D.賣出英鎊遠期合約
A.經(jīng)濟增長率上升、通脹率上升
B.經(jīng)濟增長率上升、通脹率下降
C.經(jīng)濟增長率下降、通脹率上升
D.經(jīng)濟增長率下降、通脹率下降
最新試題
期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標是指（）。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
發(fā)行100萬的本金保護型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。